到国外留学金融工程专业,再进大公司容易吗?

- 作者:万方金融工程网 -

到国外留学金融工程专业,再进大公司容易吗?

  前几天,阿北曾带大家看过南加州大学的金工专业和纽约大学的金工专业,不少同学都对这个专业产生了浓厚的兴趣。

  要知道我们学习十几年,最后的目的还是为了就业,所以今天阿北再带大家来看一下,

  到底去美国学金融工程是不是真的能去华尔街?

  金工专业毕业可以做什么?

  就业前景又是怎么样的呢?

  如果回国就业的话又如何?

  金工专业可以做什么?

  我们都知道,金融工程专业主要培养的是金融工程师,也就是Quant。

  当然Quant只是金工的方向之一,不过金工专业实际上大致可以分为三大就业方向:

  1Quantitative Trading

  Quant交易员,最难也是最赚钱的就业方向。

  Quant的工作就是设计并实现金融的数学模型(主要采用计算机编程),包括衍生物定价,风险估价或预测市场行为等。所以Quant更多可看为工程师。

  Quant本身也分为很多种,作为职业来讲优劣势各有不同。

  - Desk Quant

  主要工作是通过数据分析,为公司制定可以直接被交易员所使用的价格模型。从而有效的识别有价值的交易机会,并控制风险。

  Desk Quant 工作的难度在于在短时间内要设计出最优模型,面对新的有价值的交易机会要抢在其他公司发现并建立出模型前完成新模型的创建。

  所以其工作强度大,节奏快,对模型精准度的要求也高。

  优势是更接近交易核心,紧跟市场形势。

  - Model Validating Quant

  独立开发价格模型,说白了算是个纠错的工作,独立开发模型主要是为了确定Desk Quant开发的模型的正确性和适用度。

  相比Desk Quant来说压力比较小,劣势是这种小组会比较没有作为而且远离Money。

  - Research Quant

  Research Quant 尝试发明新的价格公式和模型,有时还会进行金融趋势研究,算是一种研究工作。

  优势是比较有趣,压力也相对较小,而且你学到很多东西.。

  劣势是跟科学家一样,如果科研没什么成果,可能一辈子默默无闻,没有人会注意。

  -Quant Developer

  其实就是程序员的一种,不过还是和一般的程序员有很大的区别。

  Quant Developer更多关注的是数学模型、实验方法和市场规律,对产品的本质和行业的运作模式有更深的了解。

  -Statistical Arbitrage Quant

  在数据中寻找自动交易系统的模式(就是套利系统)。

  这种技术比起衍生物定价的技术有很大的不同, 它主要用在对冲基金里.而且这种位置的回报是极不稳定的.

  - Capital Quant

  建立银行的信用和资本模型。相比衍生物定价相关的工作,它没有那么吸引人,但是现在正变的越来越重要。

  优势是收入还不错,虽然也不是Quant里面最多的,但是压力会相对小一些。

  资产管理方向

  金工专业进资产管理行业主要是做量化资产管理,将量化方法应用于资产管理领域,薪资有高有低。

  常见的一种职位是资产投资组合经理人,主要是利用量化方法帮助个人、公司和基金寻找到最优投资组合。

  风险管理

  主要任务是用量化模型和方法帮助银行、投行、私人公司规避风险。

  一些risk quant职位不要求特别会编程,但是一定要对市场的了解非常深入。

  薪资相对低一些,不过基本上就按时下班朝九晚六,不用加班。

  回国/留美,金工毕业可以去哪里?

  在美国,Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。

  其中金融工程硕士主要在投资银行工作,另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门。

  金融工程的就业就往往是那种高风险,高回报的金融投资产业,比如对冲基金,投资银行。

  而一些大型的商业银行,因为同时接受金融和经济背景的申请者,金融工程专业的优势倒是不大。

  当然,现在越来越多的政府管理部门, 能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。

  我们熟悉的花旗银行,汇丰银行,中国银行,高盛,摩根,德意志银行,法兴银行等等都是金融工程硕士的聚集地。

  另外美世投资咨询,贝尔斯登投资,纽约人寿,美国银行,苏格兰皇家银行,美联银行,芭莱克银行,梅隆银行,兴业银行,博时基金,野村证券等等都是金融硕士的好去处。

  如果想要回国就业,那么目前金工毕业生主要集中在各大银行银行、证券公司和保险公司。

  说实话,国内的金融市场还不是特别发达,对金工人才的需求也没有美国那么大。

  但是随着像蚂蚁金服这样的公司开始萌芽,金工毕业生们在国内应该也会有不错的发展。

  金工专业国内外就业形势

  上面这些大公司对金工人才自然有很大的需求,但是我们都知道,可以进是一回事,容不容易进又是一回事。

  总的来说,金工在美国的就业形势是这样的:

  需求大,前景好,但是竞争也激烈。

  尤其是在大公司和大纽约地区,顶尖大学的金融毕业生们的竞争相当激烈。

  除此之外,如果想做Quant,金工的毕业生们还直接面对数学、计算机科学等专业的毕业生的竞争。

  即使是顶尖大学的金工专业,毕业生里面找的实习和工作差距依然很大。

  这个差距主要来自于项目之前的学校背景和实习经历,能进入大公司的毕业生们很多都是:

  本科绝大多数(99%)都是清北上交中科大浙大或者香港美本名校;

  有(国际)知名公司量化(量化可以放宽到其他岗位)的实习经历或者项目经验;

  加上过得去的英语口语表达。

  虽然说竞争很激烈,但是一旦你找到一份工作,那么回报一般会很高,当然压力和收入往往是成正比的。

  我们来看一位学长的经历:

  一个哥伦比亚大学的学长表示,纽约金融公司真的很多。除了那些大的,小的基金什么的一大把。

  9月份刚过来,高盛的quant来了个宣讲会,要提前提交简历筛选一下才能去。

  那次他发现,上台讲的人都是什么生物phd、电子phd,于是后面他跑去问HR这事,你们正职偏袒phd啊?

  HR笑眯眯地一嘴官腔“哎呀,我们对phd和master很公平的,不存在偏袒与否,但最后通过面试的也的确是phd为多”。

  不仅是至高无上的高盛,JPMorgan、Morgan Stanley之类的quant组也是如此。

  到了瑞信那里,我点申请quant职位,下面直接出来的字就是“quant的职位是给理工类phd或者是双master的申请者”

  总结来说就是,如果你的目标是当quant,做好心理准备,除了各种大牛program的真大牛以外,你还要直面各种有金融背景的理工类phd。

  大公司呢,首先会在summer intern里面转正一批,往往这一批就占掉了50%以上的机会。当然,大家也还是会拿到return offer以后继续找更好的,大不了找不到再回来。

  所以,为什么大家要重视summer intern,因为这其实就是拿full time的捷径,竞争程度甚至比直接找full time都大!

  然后还是那句,Quant直面的时候会有各种同专业、phd的竞争。

  小公司呢,实习的位置比较少,但是在你找正职的时候就如雨后春笋冒出来了,这种公司的讲究程度就没那么高了。

  小公司的数量多,加上美国经济状况不错,其实想要留下来还是不那么难的。

  后来这位学长转战中国,发现国内的实习非常好找,很多都可以转正。

  他觉得从实习情况来看,拿国外学校金工硕士的名气,回国还是有很大优势的。

  他给学弟学妹的建议是:

  如果打算出国读金融数学、金融工程,请千万千万在出国前就搞到相关的实习工作经历,对你之后在国外找实习和找工作有很大的帮助!

  金工毕业能拿多少钱?

  一般来讲,全美 TOP 20 金工毕业生,基本上年平均工资都能达到 7-8 万刀。

  只要能就业,年薪非常高,但工作的辛苦程度和薪酬基本是正相关关系。

  Payscale的数据显示,金融工程师的年平均薪资达到了$76,478,薪资波动范围在$65,000-$118,000之间。

  其中Quant分析师平均能拿到8万美金年薪,加上福利和奖金,一年收入平均在9-10万美金。

  来看一下金工毕业生们第一年不包含奖金和福利的起薪:

  1、普林斯顿$120,000

  2、柏鲁克学院$109,339

  3、加州大学伯克利分校$118,322

  4、卡内基梅隆大学$106,222

  5、哥伦比亚大学$104,656

  6、纽约大学$99,000

  7、康奈尔大学$93,000

  8、哥伦比亚大学$95,217

  9、麻省理工$78,098

  10、纽约大学$91,000

  11、加州大学洛杉矶分校$99,200

  12、芝加哥大学$84,529

  13、佐治亚理工大学$88,160

  14、波士顿大学$81,878

  15、福特汉姆大学$96,970

  小结

  总的来说,美国大学金工专业的毕业生就业前景还是相当不错的。

  想进大公司的话,毕业生们的竞争压力虽然很大,但是只要在读书期间多多提升背景,参与项目,积极寻找实习机会,一旦找到一份工作,回报还是很可观的。

  而其他一些小公司对金工人才的需求量大,要求相对没有那么高,金工毕业生们大有可为。

  如果选择回国就业,那么金工毕业生们还是很抢手的。