全方面解析美国金融工程的申请,定位和就业趋势发展

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全方面解析美国金融工程的申请,定位和就业趋势发展

  金工及金号专业概况

  与金融有关的专业每年都很受欢迎。在美国,金融相关专业主要有金融学(MasterofScienceinFinance)、FinancialMathematics(FinancialMathematics)、FinancialEngineering(FinancialEngineering)等。从培养的目的来看,金融硕士注重培养处理银行、证券、投资等业务的基本能力,熟悉国家有关金融的原则、政策和规定,了解学科管理者的理论前沿和发展趋势,而FinancialEngineering和FinancialMathematics则培养具有数学、计算机和现代金融理论的技术人才。从研究对象的角度看,金融学以利率/汇率/货币供应量等基本变量为学习对象,通常开设企业财务管理(CorporateFinance)、InvestmentManagement(InvestmentManagement)、SecuritiesandFinancialMarkets(SecuritiesandFinancialMarkets)等课程。FinancialEngineering主要依靠金融衍生工具,如期货期权/远期/互换等。在课程设置上,FinancialEngineering/FinancialMathematics更重视数学技术,而金融学更注重经济知识。

  他说:"FinancialEngineering硕士学位可在商学院(比如UCB/CMU)、工学院及数学系颁授。"总的来说,几乎所有的专业都在工程学院,优先考虑有工程背景的申请者。开设的课程通常包括:FinancialEngineering(FinancialEngineering)、计算机金融学(ComputationalFinance)、投资战略分析(InvestmentStrategies&Analysis)等。

  金融数学更多的是建立在高等数学的基础上,甚至在高等微积分的基础上,通过复杂的数学算法来解决金融产品的定价过程。同时,金融产品的投资风险管理也是基于数学的。金融数学系的专业通常在数学系或理学院,少数在商学院。硕士课程通常包括AssetPricing(AssetPricing)、StochasticProcesses(StochasticProcesses)、FinancialModeling(FinancialModeling)、固定收益和衍生品(FixedIncomeandDerivatives)等。

  金融工程硕士的称号可以称为:金融工程; 金融数学; 数学金融; 量化金融; 计算金融

  这是一门使用数学工具建立金融市场模型和解决财务问题的新学科。 其实质是使用各种衍生金融工具(如期权,期货和掉期)来管理金融部门的各种风险。 此外,量化金融结合了数学和金融科学。 研究和研究内容主要包括证券衍生品定价,风险分析,财务模型,财务信息分析和一些先进的金融理论。

  先进的安置

  每所学校都对申请人的前提方案有明确的要求。

  高级微积分,线性代数,(正态,部分)微分方程,概率统计是最常见的数学背景要求,而且最严格的要求,学校甚至规定了这些数学课程应该学到多少学期达到一定的深度。

  在计算机方面,学习者希望申请人掌握基本技能,如C / C,Matlab,Pascal,Java,VBA等。对此的要求已经包含在国内普通本科教育的教学计划中, 和美国。 更多金融工程课程为学生提供了在入学后完成相关课程的机会。

  在研究了美国大学的课程后,发现硕士学位课程主要是纯数学课程,或数学应用于金融课程。 要在一年内完成这么多课程,申请人的数学能力非常高。 的。 正如U芝加哥所说,许多优秀申请人未被接受的最大原因是缺乏数学准备。 “如果没有经济背景,我们可以教你。如果没有计算机背景,我们有选修课程的额外计算机课程。如果没有数学背景,那么请回去学习再申请。” 因此,几乎所有申请着名学校的学生都是具有良好数学水平甚至是数学专业的学生。

  背景要求

  工作实习背景

  与数学先决条件的严格要求相比,尽管学校对实习和工作经验的要求不是很严格,但态度通常是“有帮助但不需要入学”。 但是,从招生的结果来看,实习单位的声誉,无论工作是否相关和时间长短,申请是否能脱颖而出,尤其是对着名学校的应用确实有一定的影响。

  硬件评分要求

  入学时金属加工的另一个特点是对TOEFL / GRE / GPA的高要求(GPA特别关注上述数学课程成绩)。 IBT100 GRE320 3或以上,GPA3.5 TOP13金匠计划是入门级要求,如哥伦比亚大学,纽约和芝加哥。 他们在金融业中处于发达的地理位置,具有良好的就业前景和许多申请人。

  由着名学校推荐

  1.计算金融学的CMU MS

  CMU的计算机金融MSCF是美国金融工程的领导者,历史悠久。 MSCF位于泰珀商学院,接受GMAT成绩。 对于一个为期1。5年的项目,学费很昂贵,但奖学金是最慷慨的。 该课程强调计算机编程和财务实践,是所有MFE项目中最好的课程之一。 CMU的计算机科学也是全美第一。 泰珀商学院也排在前20名,加上MSCF的悠久历史不小,都非常受欢迎,毕业生就业非常好。 MSCF有两个教学区,一个在匹兹堡(总部),一个在纽约(远程教学)。 这两个地区共招收了70多名学生。 喜欢计算机背景并注重工作经验的学生将面试申请人,申请更加困难。 申请材料很慢,有很多轮。

  2.NYU数学金融硕士

  纽约大学毗邻华尔街,地理位置优越。 该项目位于纽约大学Courant数学科学研究所。 1.5年来,数学非常强大。 该课程基本上是固定的,没有选择性,没有奖学金。 Courant学者是古典欧洲哥廷根数学学院和世界顶级应用数学研究系的后裔。 招募的人员只有30人,因此这个项目的竞争比麻省理工学院更难。 为了选择最好的申请人,最后一批筛选到最后的人基本上是GPA3.8 GRE320,然后使用个人陈述来确定结果。 该项目非常重视申请人的数学背景。 纽约大学与金融业有密切联系,毕业生就业率不高。 这是它超级流行的原因之一。

  3.GIT MS in Quantitative and Computational Finance

  GaTech的MQCF项目没有单位,学生可以在工程,管理和数学学院申请学生自己的住所。 这项为期1.5年的项目可以通过奖学金延长至2年。 如果您通过管理学院申请,您可以申请GMAT。 该项目过去招募了40多人。 就业形势依然很好。 亚特兰大经济相对发达。 结合北卡罗来纳州的一部分,它是美国东南部的一个新经济区。

  4.哥伦比亚大学金融工程硕士

  哥伦比亚大学的MSFE在哥伦比亚大学的IEOR部门下设立,共有36个学分。 然而,学校每年七月开学,并非常重视申请人的数学背景。 因此,建议申请人在申请时强调他们的数学专业知识。 学校还将密切关注GRE部分学生的数学成绩(该项目不接受GMAT成绩)。 在课程方面,学生将在进入学校后了解公共关系课程,如随机过程,数值技术。 蒙特卡罗模拟和数据分析还包括一些投资组合理论,财务风险分析等。 此外,学生还可以选择后期专业的课程,如商学院,法学院和文科。 从就业的角度来看,由于哥伦比亚位于纽约,在该领域有绝对的就业优势,官方网站显示哥伦比亚金属加工的就业率为93%。

  5.哥伦比亚大学数学与金融数学专业(MAFN)

  MAFN项目与哥伦比亚的金属加工项目不同。 这个专业更加数学,并在数学系下设立。 因此,课程取向主要偏向于数学理论。 有些课程与统计学密切相关。 这并不像MSFE更注重金融业务。 课程持续时间为2-3个学期。 它与MSFE不同,只接受GRE。 此专业GMAT也可用于申请,但学校建议申请人仍提供GRE成绩。 完成课程后,专业就业咨询非常好,学生可以参加29个月的OPT。

  6.U芝加哥金融数学硕士

  被称为世界经济和金融研究的圣地。 芝加哥大学的金融数学课程旨在推动理论和应用数学及其衍生品定价,交易风险管理,量化金融和投资组合管理。 学校对申请人的语言要求也很清楚,托福100或雅思7分(每个项目7分或以上),只接受GRE不接受GMAT。

  7.USC金融工程硕士

  南加州大学的MFE是一门跨学科课程,由商学院,工程学院和文理学院(经济学)组成。 托福最低要求90(单项不低于20),雅思最低6.5(单项不低于6),GRE / GMAT已接受。 该课程非常适合那些对投资和商业银行,贸易公司,对冲基金,保险公司,企业风险管理等感兴趣的人。申请比新西兰和芝加哥大学要困难。

  南非还有一个名为数学金融硕士的项目,这是培养学生金融市场经济理论和数学模型的坚实基础。 相对于金工,该项目更注重学生的数学背景,并倾向于让学生进入本科阶段的数学分析,线性代数,概率论,不平等等课程。

  8.UCLA金融工程硕士

  这个为期13个月的课程结合了数学,统计学和计算机科学工具来解决金融机构问题。 它是在商学院下设的,但学校的官方网站直接指出具有计算机相关背景的申请人将增加积分。 但是,本目录中学生的平均年龄约为26岁,在被录取之前可能有两年的相关行业工作。 因此,在申请时,学校是一名具有部分工作经验的学生,每年只接受约66名学生。 关于。 与其他机构一样,该计划的毕业生将能够在风险管理,投资银行,基金管理,衍生品定价,私募股权,对冲基金和企业融资等领域开展工作。

  9.St. 财务 - 数量金融的路易斯MS

  华大财务硕士是一个严谨而全面的项目,提供有关证券研究,资产管理,衍生品定价和固定收益的深入知识。 不同分支的学术体系和课程是不同的。 全职公司财务为2个学期,数学金融为3个学期(一年半),专业设置在奥林商学院,数量金融对申请人的先决条件有要求(微积分I,统计学(最好是两门课程) ,和微观经济学),专业申请共5轮,GMAT成绩,平均每年入学成绩721左右,但平均每年入学25名学生,所以申请难度很大。

  事业方向

  金融工程师,即Quants,从事风险管理,优化投资组合,设计和开发金融产品,财务分析,销售和交易,非常适合那些在计算机背景方面具有优势的人。

  Quants包括以下类型:Desk quant(开发交易者直接使用的价格模型),模型验证quant(确定由desk量表开发的模型的正确性),Research quant(试图发明新的价格公式和模型),Quant Developer (编写代码,或调试其他人的大型系统),统计套利量化(在数据中找到自动交易系统模型,是套利系统),资本量化(建立银行信贷和资本模型)

  但相对而言,对于一些不太能够编程或者不想在Quant工作的学生,他们的主要职业目标是投资银行或对冲基金Lee的交易员,以利用他们的金融衍生品和风险管理。 知识,投资市场或投机套利。 美国金融工程专业的就业人数仍相对较广,金融相关行业可以为金融工程专业的毕业生提供一次尝试。

  公司内部的财务工作

  任何具有一定规模的公司都会有一些财务工作,很多人都是从金融分析师那里开始的。 工作包括分析公司的财务状况,汇总和报告,项目和部门以及公司财务预算和管理。

  银行

  最传统的银行也正在经历微妙的变化。 现在各大银行的总部正在着手建立一个急需人才的内部风险管理模式。 但是,由于银行严格的就业制度,真正有能力的人可能无法做到这一点。 。 一方面,它们在银行间债券市场运作,这是未来固定收益证券的主要力量。 它也是企业债券市场金融债券产品的设计,未来有很大的发展空间。

  股票经纪人(经纪人)

  主要是一个佣金经济体,它是一个专门为客户买卖股票和收取佣金的经纪人。 它主要适用于经纪公司。 一些投资银行,如美林(Merrill Lynch),也有专门的股票经纪部门。