金融工程点评报告:产品组合月报(11月)

- 作者:万方金融工程网 -

金融工程点评报告:产品组合月报(11月)

2019 年10 月策略表现

    陆股通策略当月收益3.40%,相对沪深300 超额收益1.50%,年初以来收益46.16%,相对沪深300 的超额收益17.05%。机构持仓行为追踪策略当月收益0.84%,相对沪深300 超额收益-1.05%,年初以来收益31.88%,相对沪深300超额收益2.78%。大类资产配置策略当月收益0.14%,年初以来收益13.39%。

    更新策略最新持仓

    策略定期调仓,可在本报告中查询策略最新持仓股票和配置权重。

    产品组合报告要点

    我们将各类选股、择时等策略产品化,以标准化的产品代码、标准化的产品展示方式公布策略的构建逻辑与历史回测表现。各组合表现会在Wind 的组合管理(PMS)中展现,只需按组合代码查询即可(查询时请注意去除“ _ ”)。

    根据产品特性,本系列报告将周期性地在策略调仓时点发布选股策略的调仓、择时策略的买卖点,以实现样本外跟踪策略表现目的。根据事前的调仓与买卖点,跟踪策略后续表现,并在下一次跟踪报告中公布跟踪结果。

    未来我们会开发更多的选股、择时策略。并且,在跟踪原有策略的同时,对各策略的表现进行评估,并不断地改进。