英国留学帝国理工学院金融类硕士课程设置

- 作者:万方金融工程网 -

英国留学帝国理工学院金融类硕士课程设置

  3月-6月底:上学期考试一结束就有两周继续上课,然后可以换选修课什么的。然后就是3周假期,然后剩下的日子继续读完,统计下来也是相同的9周上课。这学期只有选修2-3门+计算机2门(adv. VBA+ adv. C++)。
  金融数学是属于数学学院下的,看专业名字就知道,要求同学们的数学背景很好。IC官方网站用一句话形容这个专业所能提供给你的,一起感受一下:This course aims to provide you with everything you need to get into this area at a level where you can understand.
  选修课程
  • Advanced Investments
  • Advanced Financial Statistics
  IC 的金融专业相比其他学校算是课业压力比较重的,各个金融课题都被清楚地设置成了一个独立的课程,除了会有相关公司的融资,各种资产投资外,IC 还设有金融计量经济学、银行业等其他大学没有的课程。
  风险管理和金融工程专业是在商学院下,由于帝国的商学院也是英国非常强的商学院之一,因此录取标准极高,需要极好的数学功底和计算机知识,对本科学校和GPA的要求也比其他学校高。这个专业会教同学们一些世界领先金融公司所用的风险管理技能与策略,同时学校和PRMIA (the Professional Risk Managers’ International Association)合作,提供同学们参与到PRMIA项目中的机会。
  • Advanced Corporate Finance
  • Credit Risk
  必修课程:
  • Advanced Credit Risk Modelling
  二、Finance(金融)
  • Advanced Investments
  • Structured Credit and Equity Products
  • Advanced Methods in Derivatives Pricing
  • Private Equity and Entrepreneurial Finance
  • Hedge Funds
  • Quantitative Risk Management
  • Cases in Finance and Investments
  • International Finance
  • Behavioural Investment Management
  • Finance
  帝国理工学院的金融类硕士项目大致有三个项目:
  课程设置:课题广泛、循序渐进
  • Investment and Portfolio Management
  2、Finance(金融)
  帝国理工学院的排名与口碑当然都毋庸置疑,金融类专业的辛苦也不必因为大多人说学得苦而纠结,因人而异嘛,不过它的费用的确不算便宜,对数学的要求也比较高,同学们可以衡量一下,选择申请与否。
  1月-3月初:恭喜你苟延孱喘过了第一学期,幸运的话你考了高分,一般的话你至少pass了,不幸的话你已经开始累积了补考了~这学期是2门必修+2-3门选修课(depends on your choice of research paper or applied financial project)+2门计算机基础课(VBA,C++),必修asset pricing & derivatives (john hull的经典教材),advanced financial econometrics(无教材,各种time series的理论,coursework非常之难),选修的话有各种,都在网上啦,还是不错的。选修课始终都是asymmetric的状态,有时候课难考试简单,考试难课简单,拼人品了~还是跟第一学期一样,9周上课,第10周考试。
  • Advanced methods in volatility modelling
  • Risk Management

  • International Finance
  10月-12月中:9周第一学期上课,四门必修课,第十周就是圣诞假前考完全部四门。恭喜你,开始了很quant的生活,maths for finance, financial econometrics, investment &portfolio mgmt, corporate finance。见仁见智吧,我是觉得非常紧张,平时每周各种quiz+各科都有2-4个不等的coursework。
  • Financial Econometrics
  Elective modules
  • Applied Corporate Finance
  • Fixed-Income securities
  小结:
  • Stochastic Calculus
  • Stochastic Processes
  • Banking
  帝国理工学院(Imperial College)成立于1907年,曾是联邦大学伦敦大学的一个加盟学院。学院于2007年7月正式脱离伦敦大学成为一所独立的大学,简称帝国理工,也称伦敦帝国学院(Imperial College London),罗素大学集团成员之一。帝国理工学院与牛津大学、剑桥大学、伦敦政治经济学院、伦敦大学学院并成为“G5”精英大学。“G5”精英大学,代表着英国大学的最高学术水平。作为一个专精于科学技术和医学的大学,帝国理工和麻省理工在全世界享有同等的声誉,研究水平被公认为是英国大学的三甲之列。


  • Venture Capital Finance and Innovation
  • Credit risk
  • Asset pricing and derivatives
  • Structured Credit and Equity Products
  9月:4周强化课,一周五天朝九晚五。最夸张的就是见面第一天就发了一个带ic logo的电脑包,里面一箱书,这个pre-session包括financial modeling, business valuation, market &securities,financial market(小组presentation)还有计算机课,都有coursework和考试,必须及格。除此之外,每晚都有各种单位来presentation工作什么的。
  • Interest Rate Models
  从以往经验来看,IC 课程设置比较细致,涉及范围也比较广,内容比较偏quantitative(量化)。同时,一些课题时分开两门课来上,基础的,以及高阶的,有循序渐进的教学意图,如金融计量经济学和高等金融计量经济学。

  • Advanced Corporate Finance
  • Numerical Finance
  • Computing in C++ II: Object oriented programming
  • Simulation Methods for Finance
  雅思7分,写作和口语6.5分。
  3、Mathematics and Finance(数学与金融)
  下面来看看曾在IC就读的同学来简单说说一年的学习生活:
  • Theory of Finance
  • Corporate Finance of Regulated Industries
  • Numerical Methods for Finance
  • Financial Engineering
  申请要求:211院校本科,均分85%以上,特别执著的看重申请人的数学背景。
  1、Risk Management and Financial Engineering(风险管理与金融工程)
  必修课程
  • Venture Capital Finance and Innovation
  • Financial statistics
  选修课程
  • Hedge Funds
  • Fixed income markets
  • Life Insurance
  “8月:2门必修(网上做题)+1门数学选修(foundation),其中一门financial market的课是需要每章节都做quiz超过50%,能来回做,但是如果超过2章没有超过50%的话会有老师email联络你。Accounting那门课是会在9月的结束上级统一考,一样50%及格,不及格就来回重考吧。
  • Advanced Options Theory
  • Statistical Methods in Finance
  • General Insurance
  • Online pre-study courses and September Foundation courses
  • Investments and Portfolio Management
  • Computing in C++ I: Programming in C

  • Mathematics for Finance
  • Advanced Financial Econometrics
  参考学费:27600~29900英镑
  • Banking, Computational Finance with C++
  必修课程
  • Advanced Options Theory

  • Private Equity and Entrepreneurial Finance
  • Online pre-study courses and September Foundation courses
  • Behavioural Investment Management

  7月-8月底:dissertation/AFP,大论文1w字,AFP项目的话3k字。这期间允许你离开学校,参加工作/实习。应该说任务属于基本完成啦。”
  一、Risk Management and Financial Engineering(风险管理与金融工程)
  • Mergers and Acquisitions
  • Fixed Income Securities
  • Mathematical Finance: an introduction to Option Pricing Theory
  • Lévy Processes and Stochastic Volatility
  课程形式有coursework、presentation、group coursework,前两个学期的coursework是由学校分的,学校会刻意把中国人分开,让各国的学生充分交流,后面的是学生自己组的。最后毕业需要上交论文,以及项目报告。
  三、Mathematics and Finance(数学与金融)
  • Enterprise Risk Management